就活生の皆様へ～金融と物理学と～

こんにちは。

このブログには初投稿なので簡単に自己紹介をば。
FE1部のIです。
新卒でエフに入社して4年目です。
学生の頃は
・大学→物理
・大学院→金融工学（のまねごと）
をやってました。

さて、年度も変わりまして、就活生の皆様は会社説明会など就活が本格化してくる頃合いでしょうか。
今回の記事では、就活生の皆様に向けて、私が金融に興味を持ったきっかけとなった、ブラック・ショールズの公式についてお話したいと思います。

前述しましたが、私は元々学部生の頃は物理学を専攻していました。
（まぁ、あまり勉強熱心な学生ではありませんでしたが。。。）

そんな私が在学中にある日「物理学を金融に応用した”金融工学”というものがあるらしい」という噂を耳にします。
「気分転換を兼ねてちょっと金融工学とやらを勉強してみるか」と思った私は、
金融工学の初学者向けの本を１冊買いました。
その本の中に書かれていたのが、ブラック・ショールズの公式です。

ブラック・ショールズの公式とは、簡単に言えば
株式を、将来のある時点で決められた価格で買う”権利”の価格を導く公式です。

私が読んだ本の中では、株価をモデル化し、計算を進めることで物理学の熱伝導を表現する方程式に帰着させ、
それを解くことでブラック・ショールズの公式を導出していました。

「人と人がやり取りをする金融の世界で、まさか物理学が活躍するとは！」と衝撃を受けた私は、夢中でその本を読みました。
これが私が金融の世界に興味を持つようになったきっかけです。

私程度が語るのも烏滸がましいかもしれませんが、金融というのは、
人と人がやり取りをする世界でありながら、数式によってそのやり取りを記述可能な面白いものだと思っています。

株式会社エフはその金融というものを、どうITで表現していくかということを仕事にしている会社です。
そんなエフという会社にちょっとでも興味を持ってもらえたら嬉しいなと思います。

P.S.
実は、二項モデルというモデルを用いることで熱伝導の方程式に触れることなくブラック・ショールズの公式は導出可能です。
さらに言えば、マルチンゲールアプローチと呼ばれる方法を使うと簡単な計算のみでブラック・ショールズの公式を導けます。
（あの時の感動はなんだったんだ。。。）

FE1部　I